Раскрытие портфеля
Пенсионные накопления на 1 января 2022 *
Портфель на 1 января 2022
Корпоративные облигации
71,32%
Государственные облигации
21,62%
Облигации субъектов РФ и муниципальные облигации
4,40%
Денежные средства и эквиваленты *
1,73%
Долевые инструменты
0,87%
Депозиты
0,06%
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей
Портфель на 1 января 2022
Банки
24,51%
Государственный долг
21,62%
Транспорт
13,12%
Нефтегазовая отрасль
12,14%
Субфедеральный долг
4,37%
Связь и телекоммуникации
4,33%
Финансовые институты
4,20%
Энергетика
3,65%
Торговля и ритейл
2,43%
Черная металлургия
2,41%
Другие отрасли
1,92%
Денежные средства и эквиваленты *
1,65%
Целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая
1,22%
Химическая и нефтехимическая промышленность
0,90%
Строительство и девелопмент
0,38%
Цветная металлургия
0,36%
Государственные агентства
0,29%
Машиностроение
0,26%
Горнодобывающая промышленность
0,15%
Информационные и высокие технологии
0,05%
Муниципальный долг
0,03%
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей
Портфель на 1 января 2022
BBB-
71,83%
BB+
12,32%
BB
15,16%
BB-
0,13%
B+
0,01%
B
0,15%
CCC
0,10%
NR
0,30%
Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».
Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».
Портфель на 1 января 2022
Долговые инструменты
Эмитент
Объем, ₽
Доля в портфеле, %
Кредитный рейтинг *
Минфин России
55 008 688 016,76
21,62%
BBB-
Сбербанк, ПАО
20 792 014 618,21
8,17%
BBB-
РЖД, ОАО
20 774 107 567,79
8,16%
BBB-
Внешэкономбанк
17 235 683 033,48
6,77%
BBB-
Роснефть НК, ПАО
13 660 262 577,38
5,37%
BBB-
Газпром нефть, ПАО
13 584 445 303,26
5,34%
BBB-
Транснефть ПАО
9 399 276 990,89
3,69%
BBB-
МКБ, ПАО
6 182 348 796,54
2,43%
BB
СУЭК-Финанс, ООО
5 987 542 588,16
2,35%
BB
Комитет финансов Санкт-Петербурга
5 827 139 192,38
2,29%
BBB-
ТМК, ПАО
4 882 830 683,51
1,92%
BB
ГТЛК АО
4 750 616 701,17
1,87%
BB
МТС, ПАО
4 669 214 793,28
1,84%
BBB-
Система АФК, ПАО
4 359 328 030,78
1,71%
BB
ИКС 5 ФИНАНС, ООО
4 260 940 339,71
1,67%
BB+
* Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».
Долевые инструменты
Эмитент
Объем, ₽
Доля в портфеле, %
Кредитный рейтинг *
Газпром
515 702 300,00
0,20%
BBB-
Сбербанк, ПАО
433 645 200,00
0,17%
BBB-
ЛУКОЙЛ, ПАО
360 364 725,00
0,14%
BBB-
РуссНефть Нефтегазовая компания ПАО
246 244 429,60
0,10%
CCC
Норильский никель ГМК, ПАО
223 962 000,00
0,09%
BBB-
Роснефть НК, ПАО
108 792 875,00
0,04%
BBB-
АЛРОСА, АК ПАО
60 553 350,00
0,02%
BBB-
ММК
59 555 632,50
0,02%
BBB-
Полюс ПАО
58 734 456,00
0,02%
BBB-
Магнит, ПАО
58 365 706,60
0,02%
BB+
НЛМК ПАО
51 346 932,00
0,02%
BBB-
Северсталь, ПАО
25 891 656,00
0,01%
BBB-
* Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».
* В состав портфеля не включен резерв обязательств по пенсионному страхованию (РОПС), в связи с тем, что он не является обязательствами фонда и включен в состав собственного капитала фонда, что отражено в отчетной форме ОКУД 0420201 «Бухгалтерский баланс».
