Раскрытие портфеля
Пенсионные накопления на 1 октября 2021 *
Портфель на 1 октября 2021
Корпоративные облигации
71,10%
Государственные облигации
16,36%
Денежные средства и эквиваленты *
7,01%
Облигации субъектов РФ и муниципальные облигации
5,02%
Долевые инструменты
0,47%
Депозиты
0,04%
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей
Портфель на 1 октября 2021
Банки
22,99%
Государственный долг
16,36%
Транспорт
13,33%
Нефтегазовая отрасль
12,94%
Денежные средства и эквиваленты *
6,95%
Финансовые институты
5,07%
Субфедеральный долг
4,98%
Связь и телекоммуникации
4,38%
Энергетика
3,73%
Торговля и ритейл
2,47%
Черная металлургия
2,37%
Другие отрасли
2,01%
Химическая и нефтехимическая промышленность
0,94%
Строительство и девелопмент
0,38%
Государственные агентства
0,34%
Машиностроение
0,28%
Цветная металлургия
0,26%
Горнодобывающая промышленность
0,13%
Информационные и высокие технологии
0,05%
Муниципальный долг
0,04%
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей
Портфель на 1 октября 2021
BBB-
70,96%
BB+
12,95%
BB
12,24%
BB-
2,55%
B
0,15%
CCC
0,74%
NR
0,41%
Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».
Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».
Портфель на 1 октября 2021
Долговые инструменты
Эмитент
Объем, ₽
Доля в портфеле, %
Кредитный рейтинг *
Минфин России
41 339 386 422,65
16,36%
BBB-
Сбербанк, ПАО
22 339 561 659,73
8,84%
BBB-
РЖД, ОАО
20 816 178 236,08
8,24%
BBB-
Роснефть НК, ПАО
15 245 976 610,11
6,03%
BBB-
Газпром нефть, ПАО
13 861 253 549,24
5,49%
BBB-
Внешэкономбанк
12 799 712 843,69
5,07%
BBB-
Транснефть ПАО
9 589 826 378,04
3,80%
BBB-
ГТЛК АО
6 113 615 921,30
2,42%
BB
МКБ, ПАО
6 057 132 801,09
2,40%
BB-
Комитет финансов Санкт-Петербурга
5 999 511 476,98
2,37%
BBB-
СУЭК-Финанс, ООО
5 977 078 681,91
2,37%
BB
ТМК, ПАО
5 079 126 389,87
2,01%
BB
МТС, ПАО
4 627 209 443,78
1,83%
BBB-
Система АФК, ПАО
4 358 380 216,89
1,72%
BB
ИКС 5 ФИНАНС, ООО
4 261 810 467,18
1,69%
BB+
* Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».
Долевые инструменты
Эмитент
Объем, ₽
Доля в портфеле, %
Кредитный рейтинг *
РуссНефть Нефтегазовая компания ПАО
852 891 664,00
0,34%
CCC
Татнефть им. В.Д. Шашина, ПАО
323 054 971,80
0,13%
BBB-
* Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».
* В состав портфеля не включен резерв обязательств по пенсионному страхованию (РОПС), в связи с тем, что он не является обязательствами фонда и включен в состав собственного капитала фонда, что отражено в отчетной форме ОКУД 0420201 «Бухгалтерский баланс».
