Раскрытие портфеля
Пенсионные накопления на 1 февраля 2020 *
Портфель на 1 февраля 2020
Корпоративные облигации
46,75%
Денежные средства и эквиваленты *
28,43%
Долевые инструменты
11,75%
Государственные облигации
7,31%
Облигации субъектов РФ и муниципальные облигации
4,19%
Депозиты
1,57%
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей
Портфель на 1 февраля 2020
Денежные средства и эквиваленты *
28,33%
Нефтегазовая отрасль
17,85%
Банки
12,23%
Транспорт
8,82%
Государственный долг
7,31%
Финансовые институты
4,38%
Субфедеральный долг
4,10%
Строительство и девелопмент
3,68%
Энергетика
3,10%
Черная металлургия
2,47%
Связь и телекоммуникация
2,36%
Машиностроение
2,14%
Горнодобывающая промышленность
1,20%
Торговля и ритейл
0,81%
Другие отрасли
0,46%
Цветная металлургия
0,30%
Государственные агентства
0,18%
Химическая и нефтехимическая промышленность
0,16%
Муниципальный долг
0,09%
Информационные и высокие технологии
0,01%
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей
Портфель на 1 февраля 2020
BBB-
66,89%
BB+
14,51%
BB
8,76%
BB-
1,77%
B+
4,57%
B-
1,55%
NR
1,95%
Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».
Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».
Портфель на 1 февраля 2020
Долговые инструменты
Эмитент
Объем, ₽
Доля в портфеле, %
Кредитный рейтинг *
Минфин России
18 668 608 885,00
7,31%
BBB-
Роснефть НК, ПАО
15 943 227 904,67
6,25%
BBB-
Газпром нефть, ПАО
14 342 585 760,06
5,62%
BBB-
Промсвязьбанк ПАО
13 000 306 182,84
5,09%
BB+
Транснефть ПАО
10 281 908 200,33
4,03%
BBB-
РЖД, ОАО
8 682 096 284,84
3,40%
BBB-
ГТЛК ПАО
6 740 071 520,42
2,64%
BB
СУЭК-Финанс, ООО
4 534 944 618,36
1,78%
BB
Группа Компаний ПИК, ПАО
3 555 637 890,00
1,39%
BB-
ФСК ЕЭС, ПАО
3 494 576 103,04
1,37%
BBB-
Комитет финансов Санкт-Петербурга
3 405 568 000,00
1,33%
BBB-
МТС, ПАО
2 502 324 687,72
0,98%
BB+
Газпромбанк
2 449 912 316,83
0,96%
BB+
Почта России, АО
2 396 077 849,73
0,94%
BBB-
Сбербанк, ПАО
2 299 167 903,32
0,90%
BBB-
* Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».
Долевые инструменты
Эмитент
Объем, ₽
Доля в портфеле, %
Кредитный рейтинг *
РуссНефть Нефтегазовая компания ПАО
9 886 661 789,00
3,87%
B+
ГеоКапитал УК ООО (Ипотечный сертификат участия)
4 893 929 842,07
1,92%
NR
ОВК НПК, ПАО
3 948 696 552,40
1,55%
B-
Газпром
3 264 696 276,20
1,28%
BBB-
ВТБ, ПАО
2 147 729 248,00
0,84%
BBB-
Татнефть им. В.Д. Шашина, ПАО
1 695 258 484,20
0,66%
BBB-
Сбербанк, ПАО
1 003 061 475,00
0,39%
BBB-
АЛРОСА, АК ПАО
716 361 588,00
0,28%
BBB-
НЛМК ПАО
676 848 484,00
0,27%
BBB-
Северсталь, ПАО
660 386 022,00
0,26%
BBB-
МТС, ПАО
514 983 324,00
0,20%
BB+
ММК
434 407 500,00
0,17%
BBB-
ФосАгро ПАО
83 184 660,00
0,03%
BBB-
УК Управление инвестициями ООО (Ипотечный сертификат участия)
52 857 267,01
0,02%
NR
ЛУКОЙЛ, ПАО
13 112 874,00
0,01%
BBB-
* Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».
* В состав портфеля не включен резерв обязательств по пенсионному страхованию (РОПС), в связи с тем, что он не является обязательствами фонда и включен в состав собственного капитала фонда, что отражено в отчетной форме ОКУД 0420201 «Бухгалтерский баланс».
